From 03/11/2010 to 03/13/2010
Calle Campus Universitario, 30100 Murcia, España
Documentation
JUEVES 11 DE MARZO 2010 (Salón de Grados Facultad de Economía y Empresa)
9:00-10:00 Conferencia inaugural Prof. Dr. Carlos Egea Krauel, Presidente de Cajamurcia.
10:00-11:15 Cálculo estocástico Prof. Dr. Prof. Dr. Mathieu Kessler, Profesor Titular de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad Politécnica de Cartagena Prof. Manuel Menéndez, Responsable del equipo cuantitativo de la Tesorería de Banesto. AFI, Escuela de Finanzas Aplicadas, Madrid
11:45-13:00 Teoría del Arbitraje Prof. Dr. José Luis Fernández, Catedrático de Análisis Matemático de la Universidad Autónoma de Madrid. Director de Consultoría de Riesgos y del Máster en Finanzas Cuantitativas de AFI, Escuela de Finanzas Aplicadas, Madrid. Prof. Dr. Paul Macnus, Responsable del área cuantitativa de AFI. PhD. en Matemáticas por la Universidad de Yale.
13:00-14:15 Métodos numéricos para Finanzas Prof. Dr. Carlos Vázquez, Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad de La Coruña
16:00-17:15 Instrumentos derivados y gestión de riesgos Prof. Juan Manuel Autero Martínez, Departamento de distribución de productos derivados. Caja de Ahorros del Mediterráneo
17:30-18:45 Risk and Valuation of Financial Assets: A Robust Approach Prof. Dr. Walter Schachermayer, University of Wien, Full Professor of Mathematics. Wittgenstein Prize awarded by the Federal Government of the Republic of Austria (1998)
18:45-20:00 Mesa redonda El reto de las salidas profesionales no tradicionales para los matemáticos
VIERNES 12 DE MARZO 2010 (Salón de Actos Facultad de Matemáticas)
08:45-10:00 Teoría del Arbitraje Prof. Dr. José Luis Fernández, Catedrático de Análisis Matemático de la Universidad Autónoma de Madrid. Director de Consultoría de Riesgos y del Máster en Finanzas Cuantitativas de AFI, Escuela de Finanzas Aplicadas, Madrid
10:00-11:15 Métodos Numéricos para Finanzas Prof. Dr. Carlos Vázquez, Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad de La Coruña.
11:45-13:00 Modelización y valoración de riesgos Prof. Dr. José Luis Fernández, Catedrático de Análisis Matemático de la Universidad Autónoma de Madrid. Director de Consultoría de Riesgos y del Máster en Finanzas Cuantitativas de AFI, Escuela de Finanzas Aplicadas, Madrid. Prof. Dr. Paul Macnus, Responsable del área cuantitativa de AFI. PhD. en Matemáticas por la Universidad de Yale.
13:00-14:15 Valoración y gestión de activos de renta fija Prof. Dr. Ignacio Ezquiaga, Subdirector General de Finanzas y Banca Privada. Caja Murcia
16:00-17:15 Valoración y gestión de activos de renta variable Prof. Carlos Ruiz Sánchez, Director de la red de oficinas de Renta 4.
17:30-18:45 Risk and Valuation of Financial Assets: A Robust Approach Prof. Dr. Johannes Muhle-Karbe, University of Wien
18:45-20:00 Sesión de presentación de posters de trabajos de investigación
SÁBADO 13 DE MARZO 2010 (Salón de Grados Facultad de Economía y Empresa)
08:45-10:00 Métodos Numéricos para Finanzas Prof. Dr. Carlos Vázquez, Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad de La Coruña
10:00-11:15 Modelización y valoración de riesgos Prof. Dr. José Luis Fernández, Catedrático de Análisis Matemático de la Universidad Autónoma de Madrid…
11:30-12:30 Software Matemático para Finanzas Prof. Manuel Menéndez, AFI, Escuela de Finanzas Aplicadas, Madrid Prof. Cesar Sánchez de León, Equipo cuantitativo de la Tesorería de Banesto
12:30-13:30 Conferencia de clausura: Prof. Dr. Joaquín Aranda, Catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía, Universidad de Murcia
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