i-MATH Jornadas sobre Matemática de los Mercados Financieros

Schedule

JUEVES 11 DE MARZO 2010 
	(Salón de Grados Facultad de Economía y Empresa)

	 
	9:00-10:00 Conferencia inaugural 
	Prof. Dr. Carlos Egea Krauel, Presidente de Cajamurcia.

	 
	10:00-11:15 Cálculo estocástico 
	Prof. Dr. Prof. Dr. Mathieu Kessler, Profesor Titular de Estadística e Investigación 
	Operativa de la Universidad Politécnica de Cartagena 
	Prof. Manuel Menéndez, Responsable del equipo cuantitativo de la Tesorería de 
	Banesto. AFI, Escuela de Finanzas Aplicadas, Madrid

	 
	11:45-13:00 Teoría del Arbitraje 
	Prof. Dr. José Luis Fernández, Catedrático de Análisis Matemático de la Universidad 
	Autónoma de Madrid. Director de Consultoría de Riesgos y del Máster en Finanzas 
	Cuantitativas de AFI, Escuela de Finanzas Aplicadas, Madrid. 
	Prof. Dr. Paul Macnus, Responsable del área cuantitativa de AFI. PhD. en 
	Matemáticas por la Universidad de Yale.

	 
	13:00-14:15 Métodos numéricos para Finanzas 
	Prof. Dr. Carlos Vázquez, Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad 
	de La Coruña

	 
	16:00-17:15 Instrumentos derivados y gestión de riesgos 
	Prof. Juan Manuel Autero Martínez, Departamento de distribución de productos 
	derivados. Caja de Ahorros del Mediterráneo

	 
	17:30-18:45 Risk and Valuation of Financial Assets: A Robust Approach 
	Prof. Dr. Walter Schachermayer, University of Wien, Full Professor of Mathematics. 
	Wittgenstein Prize awarded by the Federal Government of the Republic of Austria 
	(1998)

	 
	18:45-20:00 Mesa redonda 
	El reto de las salidas profesionales no tradicionales para los matemáticos

	 

	VIERNES 12 DE MARZO 2010 
	(Salón de Actos Facultad de Matemáticas)

	 
	08:45-10:00 Teoría del Arbitraje 
	Prof. Dr. José Luis Fernández, Catedrático de Análisis Matemático de la Universidad 
	Autónoma de Madrid. Director de Consultoría de Riesgos y del Máster en Finanzas 
	Cuantitativas de AFI, Escuela de Finanzas Aplicadas, Madrid

	 
	10:00-11:15 Métodos Numéricos para Finanzas 
	Prof. Dr. Carlos Vázquez, Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad 
	de La Coruña.

	 
	11:45-13:00 Modelización y valoración de riesgos 
	Prof. Dr. José Luis Fernández, Catedrático de Análisis Matemático de la Universidad 
	Autónoma de Madrid. Director de Consultoría de Riesgos y del Máster en Finanzas 
	Cuantitativas de AFI, Escuela de Finanzas Aplicadas, Madrid. 
	Prof. Dr. Paul Macnus, Responsable del área cuantitativa de AFI. PhD. en 
	Matemáticas por la Universidad de Yale.

	 
	13:00-14:15 Valoración y gestión de activos de renta fija 
	Prof. Dr. Ignacio Ezquiaga, Subdirector General de Finanzas y Banca Privada. Caja 
	Murcia

	 
	16:00-17:15 Valoración y gestión de activos de renta variable 
	Prof. Carlos Ruiz Sánchez, Director de la red de oficinas de Renta 4.

	 
	17:30-18:45 Risk and Valuation of Financial Assets: A Robust Approach 
	Prof. Dr. Johannes Muhle-Karbe, University of Wien

	 
	18:45-20:00 Sesión de presentación de posters de trabajos de investigación

	 

	SÁBADO 13 DE MARZO 2010 
	(Salón de Grados Facultad de Economía y Empresa)

	 
	08:45-10:00 Métodos Numéricos para Finanzas 
	Prof. Dr. Carlos Vázquez, Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad 
	de La Coruña

	 
	10:00-11:15 Modelización y valoración de riesgos 
	Prof. Dr. José Luis Fernández, Catedrático de Análisis Matemático de la Universidad 
	Autónoma de Madrid…

	 
	11:30-12:30 Software Matemático para Finanzas 
	Prof. Manuel Menéndez, AFI, Escuela de Finanzas Aplicadas, Madrid 
	Prof. Cesar Sánchez de León, Equipo cuantitativo de la Tesorería de Banesto

	 
	12:30-13:30 Conferencia de clausura: 
	Prof. Dr. Joaquín Aranda, Catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía, 
	Universidad de Murcia

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